[프레스나인] 지난해 환율·금리가 요동친 탓에 자산운용에 애를 먹었던 은행들이 최근 다시 변동성 확대로 은행별 리스크 관리능력이 다시 시험대에 올랐다.

23일 금융권에 따르면 미국 10년물 국채금리가 두 달 만에 90bp 오르며 지난달말 기준 최고점인 5% 턱밑까지 치솟은 이후 연방준비제도의 긴축정책 완화 기대감 이달 4.4%로 다시 내려앉았다. 국내 국채금리(5년)도 지난달 연내 최고점인 4.2%를 돌파한 이후 3.7%까지 후퇴했고, 1360원대까지 치솟았던 원·달러 환율도 현재 1300원으로 떨어지며 시장 변동성이 급변하고 있다.

지난해 급격한 금리·환율 변동으로 은행별로 고유자산을 이용한 투자·운용수익에서 차이를 보였는데, 올해도 변동장이 지속되면서 트레이딩 실력 차가 드러나는 모습이다. 

주식·채권·외환·파생상품 등 은행 고유자산을 활용해 직접 벌어드린 이익(비이자 부문)의 경우 올해 신한은행의 성장세가 가장 두드러졌다. 지난해 유가증권관련손익에서 2090억원 손실을 냈던 신한은행은 올해는 3분기에 이미 1조원이 넘는 이익을 거둬드렸다. 지난해 금리·환율의 대변동에도 헤지 등 눈부신 리스크관리로 약 1조2000억원의 파생상품 및 외화환산이익을 낸데 이어 올해도 4800억원(3분기)의 이익을 올린 상태다.

반면, 파생상품거래에 강점을 보여 왔던 우리은행은 2분기 ELS 운용 과정에서 962억원의 대규모 평가손실 발생하고 후속조치로 거래규모를 대폭 축소한 탓에 외환·파생상품거래이익은 3분기 3012억원으로 전년 동기 6243억원 대비 반토막이 났다. 지난해 1000억원의 손실이 발생한 유가증권관련손익은 올해 2300억원 이익전환했다.

국민은행 외환·파생상품거래이익은 전년도 7670억원에 이어 올해도 4059억원(3분기)의 이익을 냈고, 지난해 4845억원의 손실을 기록한 유가증권관련손익은 1376억원의 이익전환에 성공하는 등 안정적으로 관리 중이다. 하나은행도 유가증권 등 고유자산 투자·운용수익은 3분기 6310억원으로 전년도 5275억원을 이미 넘어서며 시장상황에 맞춰 적절히 대응해 나가고 있다.

환율·금리상승 리스크 헤지 등을 위한 선도·선물·스왑·옵션 등 파생상품거래도 빠르게 늘고 있다. 우리은행을 제외한 국민·신한·하나은행 3분기 기준 파생상품 관련 총 거래잔액은 1339.3조원으로 시장변동성이 커지기 시작한 작년초 1025.5조원 보다 30% 넘게 상승했다. 하나은행이 거래잔액이 392.7조원에서 581.9조원으로 48%로 가장 크게 증가했다. 우리은행만 2분기 ELS 관련 장외파생상품 손실 여파로 올해 1분기 397.9조원에서 3분기 379.1조원으로 6.7% 감소했다.